温馨提示:本产品为非投资咨询类软件,软件信号仅供参考请自行判断,苏州财牛对于任何因使用或无法使用而直接或间接引起的赔偿、损失、债务或是任何交易结果均不承担责任和义务。

重要提示苏州财牛只是一家软件及策略开发服务公司,开户/入金等业务请找期货公司办理。


财牛操盘手期货软件CAINIU

移动平均线(1)——什么是移动平均线

发表时间:2016/10/12 00:00:00  浏览次数:837  
字体大小: 【小】 【中】 【大】

移动平均线是平滑价格随时间波动的简单方法。价格在过去某一段时间收盘价的平均数即为移动平均数,连接这些移动平均数,在图表中展示出来,即我们所看到的移动平均线。如下图:

moving-average-10.png

和每一个指标一样,移动平均线指标可以用来帮助我们预测未来价格走势。通过判断移动平均线的倾斜度,我们能够更好的判断市场价格的潜在方向。

正如我们所说的,移动平均线能够平滑价格走势。

移动平均线有不同的种类,而且每种移动平均线对价格的“平滑”程度也不一样。

一般来说,移动平均线越平滑,其对价格运动的反应就越慢。

移动平均线越起伏,其对价格运动的反应就越迅速。为获得更加平滑的移动平均线,你需要获得在更长一段时间内收盘价格的平均数据。

现在,你很可能在想,“我该怎么样利用移动平均线进行交易呢?”

我们首先需要想你介绍两种类型的移动均线:

1.    简单移动平均线

2.    指数移动平均线

我们也将教会你如何计算这些数据,并想你介绍两种指标的利弊。

在你了解了移动平均线的相关知识后,我们将教你移动平均线的不同使用方法,并教你如何在你的交易策略中合用它们。

简单移动平均线(SMA)

简单移动平均线是移动平均线家族中最简单的一类。简单移动平均线是指特定期间的收盘价进行简单平均化的意思。我们一般所提及的移动平均线即指简单移动平均线。

举个简单的例子。

如果你打算在1小时图上描绘出过去5段时间的简单移动平均线,你需要将过去5小时的收盘价相加后再除以5。这样,你就计算出过去5小时的收盘平均价。将这些平均价格连成线,你就得到一条移动平均线。

如果你打算在30分钟图上描绘出过去5段时间的简单移动平均线,那么你需要将过去150分钟的收盘价相加再除以5。

以此类推...

绝大多数图形都会自动将移动平均线计算出来。之所以解释移动平均线的计算方法是为了让我们更好的理解它,以便我们能够更好的利用它指导我们的交易。

了解某一指标是如何工作的意味着,你能够随着市场的改变而调整和创建不同的交易策略。

和大多数其他指标一样,移动平均线也存在一定的滞后性。因为它计算的是历史价格,你依赖的只是最近价格的一般走势以及短期“未来”的一般价格运动方向。

免责声明:移动平均线并不会将你变为一个万能的巫师。

下图是移动平均线如何平滑掉价格走势的例子。

simple-moving-averages.png

1小时图中画出了美元/瑞郎3条不同时段的简单移动平均线。正如图中所显示的,简单移动均线的时间越长,它滞后于价格的情况就越明显。

注意,62简单移动平均线距离30和5简单移动平均线是相当远的。

这是因为,62简单移动平均线是过去62小时的收盘价除以62计算得出。简单移动平均线的期限越长,它对价格运动所作出的反应就越缓慢。

图中的简单移动平均线能够及时的向你显示出市场总的情绪,这里,我们能够看到,美元/瑞郎处于趋势波动中。

除了单纯展示出当前的市场状况外,我们还可以通过简单移动平均线衡量出未来价格的走势方向。

通过简单移动平均线的使用,我们能够得知价格是处于上升趋势、下降趋势或区间波动。

不过,简单移动平均线的使用也有一个问题,那就是当市场突然出现巨大波动时,它可能出现失效。当这一情况出现时,简单移动平均线可能给我们发出错误的信号,我们可能认为新的趋势即将开启,但是,实际情况是,什么都没有改变。

指数移动平均线(EMA)

正如我们上节课讲到的,简单移动平均线走势能够受到价格短期内的巨幅波动而歪曲。

让我们看看欧元/美元5日移动平均线。

sma-spike2.png

汇价在过去5日的收盘价分别是:

第一天:1.3172

第二天:1.3231

第三天:1.3164

第四天:1.3186

第五天:1.3293

简单移动平均线计算结果如下:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

很简单,是吗?

那么,如果第二天有突发事件导致欧元/美元收盘下跌并收于1.3000呢。让我们看看这一变动对欧元/美元5日简单移动平均线所造成的影响。

第一天:1.3172

第二天:1.3000

第三天:1.3164

第四天:1.3186

第五天:1.3293

简单移动平均线计算结果将变为:

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

这一简单移动平均线的计算结果将较之前低很多,并可能给你造成这一印象,即价格实际上在走低,而实际上,第二天的价格走势只是受到糟糕经济数据影响而出现的单日事件。

我们需要指出来的是,简单移动平均线有些时候可能过于简单。如果你能够滤除掉这些短期过度波动因素,那么你就不会得出错误的判断结论。

指数移动平均线就是一种方法!

指数移动平均线(EMA)给予最近时段的权重更大。在我们之前所给的例子中,指数移动平均线将给予价格在最近几天更高的权重,这将是第三天、第四天和第五天。

这意味着价格在第二天的巨大波动并不会和我们通过简单移动平均线计算的那样,对移动平均线的走势造成大的影响。

如果你注意到这一点,这将是十分有意义的,因为指数移动平均线所强调的是交易者最近的行为。

指数平均与简单平均的比较

让我们看看美元/日元4小时图中,SMA和EMA在同一图形中的不同走势。

exponential-moving-averages.png

注意:红色曲线(30EMA)较蓝线(30SMA)更接近价格走势。这意味着,红色曲线更能代表近期的价格走势。你很可能能够猜出这是怎么发生的。

因为EMA更加强调最近的价格走势,近期交易者行为远要重要,而非是他们在上周或上个月的交易行为。

SMA vs. EMA

截至目前,你很可能在心里暗自问道,SMA和EMA,到底哪个更好用?

我们先从指数移动平均线开始。当你需要一条对价格走势反应非常迅速的移动平均线时,那么短期EMA将是最好的选择。

EMA能够帮你在早期抓住趋势波动的方向,你也将因此而获利颇丰。事实上,你抓住趋势的时间越早,你的获利也会越多。

由于EMA对价格的反应是如此的迅速,当价格仅仅只是出现短暂明显波动时,你可能认为某一趋势正在形成。

SMA情况和EMA情况则正好相反。当你需要更平滑且对价格反应更缓慢的移动平均线时,长期SMA将是你最好选择。

长期SMA在长期走势图中运用效果显著,因为它能够给交易者提供总体的趋势方向。

尽管它对价格反应缓慢,但它很可能避免你遭受虚假行情所蒙受的损失。不过,SMA的缺点在于,它可能让你延误最佳入场时机。

图中的乌龟跑得慢,就好比SMA,借助SMA,你可能错过在趋势早期入场的最佳时间。不过,它却有一个“硬壳”来保护自己,也就是说,SMA更能够帮助你免受虚假行情的欺骗。

右边的兔子跑得快,就好比EMA。它能够帮助你在趋势开始阶段就抓住最佳入场时机,但是存在蒙受虚假行情欺骗的风险。

那么,那种工具更好呢?

这实际上由你决定。

一些交易者会将EMA和SMA结合起来运用。他们可能利用长期SMA找到趋势的方向,然后,利用短期EMA来找到上佳的入场点位。

免责声明:本站所载的全部案例功能展示分析建议的内容仅供参考,不构成对您的任何投资建议及入市依据。您应当自主做出交易决策,独自承担交易结果,据此入市者,我公司不承担任何责任。敬请投资者注意可能存在的交易风险。因互联网软件硬件设备故障、失灵、不可抗力或者部分数据中断、延迟、遗留造成的数据传输或存储上的错误、我司不承担责任。本站版权归苏州财牛信息咨询有限公司所有,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布,亦不得作为诉讼、仲裁、传媒及任何单位或个人引用之证明或是依据,或投入商业使用。如遵循原文本义的引用、刊发,需注明出处为苏州财牛信息咨询有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改,并保留我公司的一切权利。最终解释权归苏州财牛信息咨询有限公司所有。





服务保障

维护保障

用户协议

免责声明

关于我们

申请试用

关于我们

意见反馈


客服热线:400-996-0867

客服时间:8:30~20:30

苏州总部:苏州市吴江区中山南路1627号

上海分部:上海市虹桥商务区




© CopyRight 2001-2018 SZCAINIU.COM    Powered by 苏州财牛信息咨询有限公司 版权所有    苏ICP备16044811号-2) ICP经营许可证: 苏B2-20220190

期市有风险,入市须谨慎!本公司软件和网站所载内容,所有信号提示和内参等功能均根据历史行情数据模型计算所得,需要投资者自行判断、控制风险。

本公司不提供任何投资咨询、喊单、代理操盘、期货开户居间等业务,私下协商引起的亏损,公司不承担任何法律责任!

苏公网安备 32050902100529号